AlphaSignal — Laboratorio de señales IBEX35
Python
LightGBM
FinBERT
GDELT
yfinance
SHAP
Optuna
FastAPI
Laboratorio de señales para el IBEX35 que integra tres fuentes: datos técnicos (LightGBM sobre 5 años de OHLCV reales + 25 indicadores), sentimiento de noticias financieras (FinBERT) y eventos geopolíticos en tiempo real (GDELT), con señales diarias explicadas con SHAP. La parte más valiosa del proyecto es su evaluación honesta: predecir el retorno diario de una acción con datos públicos es casi imposible (AUC de test ≈0.53, apenas sobre el azar — consistente con la literatura), y el backtest se publica sin maquillaje: la estrategia obtiene menor retorno total que comprar y mantener el índice (alpha negativo), aportando a cambio menor drawdown y mejor Sharpe. Ningún número se presenta como promesa de rentabilidad: es ingeniería de pipelines de datos financieros y evaluación rigurosa, no asesoramiento.
Resultados
AUC 0.53
poder predictivo real (test)
apenas sobre el azar — como casi todo modelo de retornos diarios con datos públicos. Se dice tal cual
apenas sobre el azar — como casi todo modelo de retornos diarios con datos públicos. Se dice tal cual
−10.6 pp
alpha vs comprar y mantener
estrategia +27.1% vs IBEX +37.7% en el backtest: NO bate al índice en retorno
estrategia +27.1% vs IBEX +37.7% en el backtest: NO bate al índice en retorno
Sharpe 2.56 vs 1.83
riesgo-ajustado y drawdown −5%
lo que sí aporta: menor exposición (drawdown máx −5% vs índice)
lo que sí aporta: menor exposición (drawdown máx −5% vs índice)
3 fuentes
técnico + FinBERT + GDELT
pipeline diario automatizado (cron 19:00 UTC) con SHAP por señal
pipeline diario automatizado (cron 19:00 UTC) con SHAP por señal
Funcionalidades implementadas
- ✓ Three-source ensemble. Combina tres fuentes independientes: análisis técnico (LightGBM sobre 25+ indicadores), sentimiento de noticias financieras y eventos geopolíticos de GDELT.
- ✓ Geopolítica en tiempo real con GDELT. GDELT Project v2 monitoriza miles de fuentes de prensa global. Los eventos relevantes para España y el IBEX35 se puntúan y se integran como feature del modelo.
- ✓ Explicabilidad SHAP por ticker. Cada señal COMPRA/MANTIENE/VENDE incluye un desglose SHAP que muestra qué indicadores técnicos, noticias o eventos geopolíticos empujaron la predicción.
- ✓ Actualización automática diaria. Cron job lunes-viernes a las 19:00 UTC (21:00h España) descarga datos de cierre, recalcula indicadores, regenera señales y guarda el JSON de salida.